R-eloszlás és átlagos eredmény a kereskedési naplóban
Az átlagos R egyetlen számba sűríti a vizsgált sorokat. Az eloszlás megmutatja, milyen kimenetelekből áll össze, és mikor félrevezető az összehasonlítás.
Először a nevezőt tisztázd
Egy naplósor R-értéke a nettó eredmény és az ahhoz rögzített eredeti, pozitív kockázati alap hányadosa. Ha az eredmény 30, a kockázati alap 20 egység, az eredmény 1,5R. Ha ugyanehhez a sorhoz utólag 10 egységet írsz alapként, 3R jelenik meg, miközben egyetlen pénzegységgel sem nőtt az eredmény. A következetes nevező ezért fontosabb, mint egy látványosabb mutató. A kockázat–hozam útmutató elkülöníti a tervezett arányt a lezárt eredmény R-értékétől.
Az egyszerű átlag kiszámítása
Öt fiktív sor R-értéke legyen −1; −1; 0; 1 és 3. Összegük 2R, egyszerű számtani átlaguk 2 / 5 = 0,4R soronként. A két pozitív sor miatt a találati arány 40%, ha minden lezárt sor szerepel a nevezőben. A nulla eredmény nem nyerő és nem vesztes, de továbbra is megfigyelés. Az átlag nem ígéret arra, hogy a következő sor 0,4R-t hoz: kizárólag ezt az öt lezárt adatot foglalja össze.
Miért kell mellé eloszlás?
A NIST statisztikai kézikönyvében a hisztogram az adatok gyakorisági eloszlását szemlélteti. A naplóelemzés R-sávjaiban azt nézheted meg, hány sor esik az egyes tartományokba. A sávok mellett látható határok döntik el, hová kerül például a pontosan −1R vagy 1R érték. Az oszlop magassága darabszámot jelent, nem az adott sáv várható jövőbeli valószínűségét.
A fenti öt sorból a 3R eredmény nélkül az átlag −0,25R lenne. Ez nem indok a nagy nyerő törlésére: azt mutatja, mennyire függ az összesítés ettől az egy megfigyeléstől. A szélsőséges sorok ellenőrzése segít felfedezni a rögzítési hibát, de az érvényes veszteségeket és nyereségeket ugyanazzal a szabállyal kell megtartani.
Soronkénti és súlyozott eredmény
Két további fiktív sor legyen +20 eredmény 10 kockázati alapon, illetve −100 eredmény 100 kockázati alapon. Az R-értékek 2 és −1, egyszerű átlaguk +0,5R. A pénzbeli összeg mégis −80 ugyanabban a devizában. A nagyobb veszteséges ügylet nagyobb pénzbeli súlyt kapott. Az összes eredmény osztva az összes kockázati alappal más szám: −80 / 110, körülbelül −0,73. A két módszer eltérő kérdésre válaszol; a NetDayTrade soronkénti R-átlagát ne értelmezd pénzzel súlyozott hozamként.
Hasonlítható mintákból indulj ki
Szűrés után mindig ellenőrizd a megmaradt sorok számát, időszakát, forrását és kockázati alapját. Tíz részleges zárás származhat néhány pozícióból, ezért nem feltétlenül tíz független döntés. A részleges zárások statisztikája ezt külön példával mutatja meg. A különböző devizák R-értékei dimenzió nélküliek, de csak következetesen rögzített alapok mellett értelmezhetők együtt. Egy rövid, kiválasztott időszak kedvező átlaga nem helyettesít hosszabb megfigyelést, és önmagában nem alkalmas kockázati keret meghatározására.
A heti és havi bontás más metszetet ad
A heti csoportok hétfővel indulnak, a haviak a rögzített naptári hónapot követik. A besorolást a naplósor dátuma határozza meg. Egyetlen kedvező hónap átlagát ne hasonlítsd automatikusan egy másik teljes évéhez: az időszakok más mennyiségű és összetételű adatot tartalmaznak. Olyan hét, amelyhez nincs sor, nem bizonyít nullás kereskedési eredményt; csak azt jelenti, hogy nincs hozzá rögzített megfigyelés. A szűrés vagy a terv szerinti bontás tovább csökkentheti a mintát. A darabszámot ezért minden összehasonlításnál az átlag mellett olvasd.
Források és további olvasás
Az útmutató oktatási célú. A számítások fiktív példák; a tényleges végrehajtás, költségek és kockázatok eltérhetnek.
