Pozícióméret számítása: keret, stop és költségek
A darabszámot a vállalt tervezési keretből és az egy egységre jutó veszteségből vezetjük le. A szorzó és a költség ugyanúgy része a képletnek.
A képlet lépésről lépésre
Kockázati keret = számlaérték × megadott kockázati százalék / 100. Egy egység tervezett vesztesége = belépési ár és stopár távolsága × kontraktusszorzó + egy egység becsült teljes nyitási-zárási költsége. A fix költséggel csökkentett keretet ezzel az egy egységre jutó értékkel osztjuk.
A kapott mennyiséget a megengedett mennyiségi lépcsőre lefelé kerekítjük. Egész részvény példánál ez egy darab; olyan terméknél, amely tört mennyiséget enged, más lépcső adható meg. A számítás nem ellenőrzi a szolgáltató tényleges minimális megbízását.
Miért számít a kontraktusszorzó?
Nem minden árfolyampont jelent egy pénzegységet. Egy fiktív terméknél 5 pont elmozdulás és 10-es szorzó 50 pénzegység bruttó változást jelent kontraktusonként. A devizapár méretét, a lotot és a pipértéket nem lehet automatikusan egy részvénydarabnak megfeleltetni. Minden árnak és költségnek ugyanabban az elszámolási devizában kell szerepelnie.
Ha az ár jegyzési devizája és a számla devizája eltér, az adatokat előbb közös devizára kell hozni. A kalkulátor nem végez automatikus devizakonverziót.
A túl szűk stop nem ingyenes megoldás
Kisebb árkülönbségnél a képlet nagyobb mennyiséget enged. Ez azonban csak a megadott feltételek közötti számítás. A spread, az ármozgás, a csúszás és a mennyiségi korlát miatt a tényleges kitettség problémás lehet. A névértéket és a fedezetigényt külön kell ellenőrizni.
A kalkulátor 1× névérték-korlátja választható oktatási feltétel: a mennyiséget úgy is korlátozza, hogy a névérték és a becsült költség együtt ne lépje túl a számlaértéket. Ez nem szolgáltatói marginellenőrzés.
Ellenőrizd a saját példádat
A pozícióméret-kalkulátor külön megmutatja a keretet, a darabszámot, a névértéket és a számolt veszteséget. Érdemes nulla, kis és nagy költséggel is újraszámolni ugyanazt a helyzetet. A kockázat/hozam útmutató a nyereségi oldalt kapcsolja ehhez a számításhoz.
Az útmutató oktatási célú. A számítások fiktív példák; a tényleges végrehajtás, költségek és kockázatok eltérhetnek.
