Összesített nyitott kockázat
Több tervezett pozíció együttes stopkockázata, költsége és fennmaradó kerete. Minden összeg azonos számladevizanemben.
Mennyi veszteséget terveztél összesen?
Adj meg minden összeget ugyanabban a számladevizanemben. A példaértékek szabadon átírhatók.
Saját csoportok
Az összegzés nem csökkenti a kockázatot feltételezett korrelációval, és nem becsül bekövetkezési valószínűséget.
Közös keret, közös pénznem
Összesített tervezett veszteség = minden sor stopig tervezett vesztesége + a még nem beszámított költsége. Számlaarány = összesített veszteség / számlaérték × 100. Azonos kiindulóponttal dolgozz: például minden sorban a jelenlegi ártól a stopig számolj, a jelenlegi számlaértékhez viszonyítva.
A közös devizának, szektornak vagy piaci iránynak kitett pozíciók egyszerre is sérülhetnek. A csoportok a saját rendszerezésedet mutatják, nem mért korrelációt. Eltérő csoportok között is lehet közös kitettség.
Ez tervezett stopveszteségek összege, nem a legrosszabb lehetséges veszteség. Résnyitás, likviditáshiány, változó devizaátváltás és végrehajtási eltérés miatt a tényleges veszteség nagyobb is lehet. Nincs automatikus fedezeti beszámítás vagy nettósítás.
Összesített nyitott kockázat: több pozíció közös kerete ↗
Az ügyletenként kis összegnek látszó tervezett veszteségek együtt jelentős számlakitettséget adhatnak. Közös devizával és külön stresszforgatókönyvvel készíthetsz átlátható összesítést.