Drawdown: miért több a visszaút, mint a veszteség?
A tőkeesés és a helyreállításhoz szükséges hozam eltérő alapról számolódik. A veszteségsorozat-kalkulátor ezt a különbséget mutatja meg.
A százalékok alapja változik
Ha 10 000-ről 8 000-re esik a számla, az esés 20%. Visszatérni 10 000-re viszont a már csökkent 8 000-hez képest 25%-os növekedést kíván. Általános képlet: szükséges növekedés = esés / (1 − esés), ahol az esés tört alakban szerepel.
A nullához közelítő tőkeesés mellett a szükséges helyreállító növekedés gyorsan nő. Teljes, 100%-os esésből ezen a modellen belül nincs véges százalékos visszaút.
Azonos százalékú egymást követő veszteség
Ha minden veszteség a még megmaradt számla r százaléka, n veszteség után az egyenleg B × (1 − r)n. A képlet nem ugyanaz, mint az eredeti számla r százalékának n-szeri levonása. A két módszer más kockázati szabályt ír le.
A kalkulátor az aktuális egyenlegből számolt százalékos veszteséggel dolgozik. A százalék a teljes, költséggel együtt értelmezett ügyleti veszteség feltételezése. A valós sorozatban a csúszás és más eltérések ezt módosíthatják.
A sorozat nem valószínűségbecslés
A veszteségek megadott darabszáma egy forgatókönyv. Nem állítja, hogy ez milyen gyakran fordul elő, és nem becsül stratégiához tartozó csődvalószínűséget. A valódi kimenetek változó nagyságúak és egymástól sem feltétlenül függetlenek.
A napló eredménysorának drawdownja a korábbi eredménycsúcshoz képesti visszaesés. A NetDayTrade naplójában ennek pénzbeli értéke látszik; számlaérték nélkül nem nevezzük számlaszázalékos veszteségnek.
Próbálj több forgatókönyvet
A veszteségsorozat-kalkulátor külön mutatja a megmaradt összeget és a helyreállításhoz szükséges százalékot. Ugyanannyi veszteség mellett változtasd a százalékot, majd hasonlítsd össze az eredményt. A számítás oktatási érzékenységvizsgálat, nem ajánlott kockázati beállítás.
Az útmutató oktatási célú. A számítások fiktív példák; a tényleges végrehajtás, költségek és kockázatok eltérhetnek.
